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《海龟交易法则》中的交易系统详解

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王泽琛 | 2021-4-30 21:48:19 | 显示全部楼层
“遵守系统法则的命令退出亏损的头寸是一个生死攸关的要点。不会甩掉损失的交易者在长期内都不会成功。包括巴林银行和长期资本管理基金的灾难内,几乎所有失去控制的致命交易行为都与不能防微杜渐地及时控制损失有关。
要控制损失,最重要的一件事就是在入市之前就确定退出的标准。一旦价格到达了你的止损标准,你必须退出----坚定不移,无一例外。犹豫和动摇终将酿成灾难"。
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震宇 | 2021-5-6 10:55:47 | 显示全部楼层
系统1:以20日突破为基础的短期系统
系统2:以55日突破为基础的长期系统

突破是指价格超越了过去一定时期内的最高点或最低点。所以,20日突破就是指价格超越了过去20天内的最高或最低点。
海龟们总是在突破发生时立即入市交易,不会等到当日收盘或次日开盘时。在跳空开盘的情况下,假如开盘价已经跳过了突破价,海龟们就在开盘时入市。
系统1入市法则
只要价格超越20日最高或最低点一个最小单位,海龟们就马上行动。如果价格超越了20日高点,海龟们就买入1个头寸单位,开始做多。如果价格跌破了20日低点,海龟们就卖出1个头寸单位,开始做空。
但是,假如上一次突破是一次赢利性突破(也就是可以带来一次赢利的交易),那么系统1的当前入市信号将被忽略。注意:对这一法则来说,上一次突破就是指市场的上一次实际破,不管交易者当时采取了突破交易还是根据这一法则而忽略了那次突破。那么什么是亏损型的
突破呢?如果突破日之后的价格在头寸有机会退出获利(根据10日突破退出法则)之前发生了2N幅度的不利变动,这就被视为一次亏损性的突破。
对这一法则来说,上一次突破的方向并不要。因此,无论上一次突破是向上突破还是向下突破,只要是亏损型突破,那么目前的新突破(无论是向上还是向下突破)就会被视为有效的入市信号。
不过,如果一次突破因为这条法则而被忽略,那么交易者将在55日突破点入市,这是为了避免错过重大趋势。这个55日突破点被视为一个
保障性突破点。
在任何时候,如果一个交易者处于离场等待的状态,那么总有某个价位能引发空头入市信号,也总有某个更高的价位能引发多头入市信
号。如果上一次突破是亏损性的,那么新突破点(也就是20日突破点)将更接近于当前价格;如果上一次突破是赢利性的,那么新突破点可能离当前价远得多,因为那有可能是个55日突破点。
系统2入市法则
只要价格超越55日最高或最低点一个最小单位,我们就入市。如果价格超越了55日高点,海龟们就买入1个头寸单位,开始做多。如果价
格跌破了55日低点,海龟们就卖出1个头寸单位,开始做空。
对系统2来说,所有突破都被视为有效信号,无论上一次突破是亏损性还是赢利性的。
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李盛 | 2021-5-12 22:19:07 | 显示全部楼层
逐步建仓
海龟们首先在突破点建立1个单位的头寸,然后按1/2N的价格间隔一步一步扩大头寸。这个1/2N的间隔以上一份定单的实际成交价格为基础。所以,如果最初的突破交易发生了1/2N的成交价偏差,那么新定单的价格将与突破点相差1N,也就是最初1/2N的偏差加上1/2N的标准间隔。这个过程将继续下去,一直到头寸规模达到上限。如果市场足够活跃,我们有可能在一天内加满4个头寸单位。

止损
交易行业里有这么一句话:“有老交易者,也有不怕死的交易者,但是没有不怕死的老交易者。”不用止损点的交易者十有八九会破产。海龟们一定会用止损点。面对一个亏损的头寸,你可以坚守阵地,寄希望于失而复得;也可以割肉退出,承认这次交易不成功。对大多数人来说,前者远比后者要容易。我可以明明白白地告诉你:遵守系统法则的命令退出亏损的头寸是一个生死攸关的要点。不会甩掉损失的交易者在长期内都不会成功。包括巴林银行和长期资本管理基金的灾难在内,几乎所有失去控制的致命交易行为都与不能防微杜渐地及时控制损失有关。要控制损失,最重要的一件事就是在入市之前就确定退出的标准。一旦价格到达了你的止损标准,你必须退出——坚定不移,无一例外。犹豫和动摇终将酿成灾难。


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