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用“参数高原”去减少“过拟合”

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查看106 | 回复1 | 桥博士 | 2021-2-27 16:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
历史会如何重演?
价格走势的重演如何与自己历史回测出来的参数及曲线更加接近?

我们在优化系统参数的时候,不可避免地会出现“拟合”,但要尽量防止“过度拟合”。
毕竟历史回测分析的是过去的一部分数据,但是我们又希望能够从过去看到未来。所以我们要防止测试出来的系统,仅仅只在极少数的数据上有效,也就是“普适性”。


所谓参数高原,是指存在着一个较宽的参数范围,模型在这个参数范围内都能取得较好的效果,一般会以高原的中心形成近似正态分布状。而所谓参数孤岛,是指只有在参数值处于某个很小的范围内时,模型才有较好表现,而当参数偏离该值时,模型的表现便会显著变差。

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桥博士 | 2021-2-27 17:01:37 | 显示全部楼层
“过拟合”-过度优化(Curve Fitting,也可称为“曲线拟合”)是交易系统回测的最大敌人。一个交易系统应以简洁为上,少用参数变量。对于采取了变量参数的系统,最优参数附近的参数也应具备不错的绩效,形成“参数高原”。应防止过度优化后的“参数孤岛”。
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