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交易系统组装更新-20200408第一期

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查看65 | 回复1 | 桥博士 | 2020-4-21 19:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
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桥博士 | 2020-4-21 19:01:58 | 显示全部楼层


//ATR
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR:=MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均

//头寸
TC:=INTPART((MONEYTOT*0.01/(UNIT*ATR)));//根据权益的1%计算下单手数
MTC:=4*TC; //总的持仓头寸

//20周期的新高新低
HH:=HV(H,20);
LL:=LV(L,20);

//海龟交易
CROSSUP(C,HH)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0&&BARPOS>=26,BK(TC);//最新价超过20周期的最高值,首次买入开仓,手数为TC手
CROSSDOWN(C,LL)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0&&BARPOS>=26,SK(TC); //最新价跌破20周期的最低值,首次卖出开仓,手数为TC手
C>=BKPRICE+0.5*ATR&&BKVOL<MTC&&ISLASTBK,BK(TC);//价格在上次开仓的基础上上涨0.5倍ATR,在手数不超过4倍TC的时候,买入加仓TC手
C<=SKPRICE-0.5*ATR&&SKVOL<MTC&&ISLASTSK,SK(TC);//价格在上次开仓的基础上下跌0.5倍ATR,在手数不超过4倍TC的时候,卖出加仓TC手
C<=(BKPRICE-2*ATR)&&BKVOL>0,SP(BKVOL);//最新价小于开仓价减去2倍的ATR,止损平仓
C>=(SKPRICE+2*ATR)&&SKVOL>0,BP(SKVOL); //最新价大于开仓价加上2倍的ATR,止损平仓
CROSSUP(H,HV(H,10))&&SKVOL>0,BP(SKVOL);//最高价上穿10周期最高价,平仓
CROSSDOWN(L,LV(L,10))&&BKVOL>0,SP(BKVOL); //最低价下穿10周期的最低价,平仓

TRADE_AGAIN(10);


//K线组合形态模块
//常规K线形态
STCD:=ABS(O-C);
SYXCD:=H-MAX(O,C);//上影线长度
XYXCD:=MIN(O, C)-L;//下影线长度
YXCD:=H-L;//影线长度
BT:=STCD>YXCD*0.5;//棒体
XX:=STCD<YXCD*0.5;//星线

//十字星
SZXST:=STCD<ATR*0.1;//十字星的实体
SZX:=SZXST AND SYXCD>0 AND XYXCD>0;//十字星定义

//早晨之星
//第三天的上涨棒体
ZCZX1:=BT AND YXCD>0.5*ATR AND C=HHV(C,3) AND H>=HHV(H,2);
//第二天的十字星
ZCZX2:=REF(SZX,1) AND REF(L,1)=LLV(L,3) AND REF(H,1)<REF(H,2) ;//早晨之星第二根是星线,最低价为形态最低价
//第一天的下跌棒体
ZCZX3:=REF(BT,2) AND REF(C,2)<REF(C,3) AND REF(YXCD,2)>0.5*ATR;
//定义早晨之星
ZCZX:=ZCZX1 AND ZCZX2 AND ZCZX3;
//早晨之星交易
ZCZX ,SP(TC);//出现早晨之星减仓卖出1手
REF(ZCZX,1) AND REF(BKVOL,2)>0,BK(TC);//1日后,补回之前的仓位

//黄昏之星
//第三天的下跌棒体
HHZX1:=BT AND YXCD>0.5*ATR AND C<=LV(L,1);
//第二天的十字星
HHZX2:=REF(SZX,1) AND REF(H,1)=HHV(H,3) AND REF(L,1)>REF(L,2);
//第一天的上涨棒体
HHZX3:=REF(BT,2) AND REF(C,2)>REF(C,3) AND REF(YXCD,2)>0.5*ATR;
//定义黄昏之星
HHZX:=HHZX1 AND HHZX2 AND HHZX3 ;
//黄昏之星交易
HHZX AND BKVOL=0,BK(TC);//出现黄昏之星买入1手
REF(HHZX,1) AND REF(BKVOL,2)=0,SP(TC);//1日后,卖出

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