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组合测试中仓位变化的观测

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查看134 | 回复1 | 桥博士 | 2020-6-27 12:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在做组合测试的时候,调整的了仓位,以40%为基准值,发现了一些疑似规律

大仓位是会让一些品种提前爆仓离场,最最终的收益和胜率都有利
特别的大的仓位或特别小的仓位,都不能让投入产出比最大化,多少显示了“凯利公式”存在的意义
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桥博士 | 2020-6-27 12:54:07 | 显示全部楼层

海龟ATR0626

仓位净利润胜率对比基准值
0.01
40284960
49.7
0.965620973
0.04
166371439
49.68
0.996971021
0.4
1668769056
50
4171922640
0.8
3066065053
50
0.918660686
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