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程序化交易的69句投资心得

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查看94 | 回复0 | 桥博士助教 | 2021-3-5 15:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 通过程序化交易实现盈利至少要做到三点:
      ① 如果单品种的策略测试曲线过于完美,请首先检查是否有策略漏洞;
      ② 不要过于迷恋资金曲线的完美,不要对策略进行过度的优化;
      ③ 居安思危,永远不要认为自己的策略能永远盈利。 ——何岸林   
2. 做程序化交易主要的纪律是不能随意地修改策略,一定是在事先定好的规则下去修改,尽量把问题放在做之前就考虑清楚。 ——陈开
3. 尽量减少无逻辑意义参数的数目,多使用参数组,多品种尽量用同样的参数等,都是比较有效的防止过度优化的方法。 ——郭华
4. 程序化交易的唯二天敌就是黑天鹅行情和策略模型失效。 ——杨英华
5. 判断一个策略的优劣:
      第①个方面,你要看它的逻辑是否合理简洁;
      第②个方面,从它的回测数据,或者是它的普适性角度来判断,比如说这个策略能不能适应很多个品种;
      第③,在普适性好的基础上,我们再看它的绩效是不是达标。 ——陈斌
6. 这个市场就是水,而交易者则是船,我们只用顺势就行,并不是行情跟着我的预判来,而是我的模式跟着行情走。 ——王卿   
7. 程序往往可以做到有风使尽帆,而人工却经常会平仓过早。 ——雷百亮   
8. 一旦指标出现模糊或者不确定我们基本上会选择退场观望。 ——博孚利   
9. 一个合格模型的盈利能力必然是首要要求,其次就是考虑与其它模型是否具有互补性  ——黄永剑   
10. 程序化很少刻意去把握行情做一波曲线拉升,都是策略组合客观运行的结果,是守候的结果。 ——陆敏杰
11. 量化对冲更像是西医,对于所有的病症都有过往大量的临床案例和大量的测量参数,并且材料齐全,容易复制。 ——盛世资产   
12. 我一直认为主观和程序化就是个龟兔赛跑,主观短期就可能翻番,程序化这种机会却很少。但主观劳动强度太大,投入的精力太多,一两年三五年或许还能撑得住,但十年或者更长远的角度上来看,明显体力会逐渐跟不上所以选择程序化也算是我的一种退出策略,从台前演变成幕后。 ——林之鹤   
13. 我们是基于历史数据做概率性的统计,做有正期望值的交易,不主观对行情做任何预测,一般顺势而为,当牛市来临时我们已经身在其中了——严圣德   
14. 我会根据品种的ATR,也就是波动幅度来确定止损的固定比例,然后再根据我总体的亏损金额,以及品种的止损点数来确定交易手数。 ——张勋  
15. 电脑是没有情绪的,它可以自己跑,只要傻傻做就好了,程序化交易无关于交易者任何的喜怒哀乐。 ——王衣谷   
16. 做程序化交易就像工业化生产,虽然不会产生艺术品,但可以重复生产,可以复制,每件产品都不会有太大差别。 ——陈愚
17. 程序化交易其实来源于主观交易,主观交易做得好才可能写出好的程序和量化策略。 ——王建斌  
18. 我们对量化的定义不是一些高深的数学模型,就是回测,用策略去模拟参与尽可能多的行情。 ——王潇航   
19. 想在一个随机性很强的市场里获得相对比较稳定的收益,最终还是需要依靠规则,这个规则就是纪律。 ——陈四建   
20. 对于我们做量化策略来说,更重要的是对市场的理解。做量化不是盲目的 去追求一个统计学上的意义,更重要的是把经验总结成一个量化策略 ——德润晟沣投资
21. 我们觉得量化比较好的一个地方,就是在变与不变的矛盾中是可以找到解决办法的,把问题简单化,把风险确定化。 ——双隆投资   
22. 短线的模型我会追求突破,完全快速地突破,反方向地突破,在涨的时候突然跌,在跌的时候突然就涨;波段则需要一个平台明显的突破,或者说价格完全地创新高,我就介入,然后不破到我的止损位,我就会一直持有。 ——杨姗旦   
23. 量化可以解决“简易”、“不易”,不会解决“变易”的问题,这一部分是需要人去解决的。胜利不是来自于对手的多犯错,而是来自于自身的少犯错——大白
24. 做量化研究的时候只要有足够长且正确的历史数据,它是建立在统计的基础上,所以对做量化研究的人来说,标的物本身是什么不那么重要,重要的是有没有供研究的数据。 ——韩兴   
25. 定性投资和定量投资不断的相互融合是未来投资方法的发展方向——鹿长余   
26. 把复杂的事情简单化,把简单的事情重复做,把重复的事情交给机器(程序)做,这就是我们的交易理念。 ——龙军   
27. 程序化交易擅长的是埋头赶路,优势在如何加速,如何避开坑洞,但不擅   于抬头看路,而这恰是主观交易者的长项,可以尽量避免开在满是坑洞的崎岖小道,较大概率行驶在平坦的大道上。 ——丰潭投资   
28. 程序化交易就像古代的阵法,单个士兵比的是技艺,如果组成一个阵法就可以以少胜多,以弱胜强。 ——青竹   
29. 程序化是交易初学者最好的入门途径,因为程序化策略包含了入场,出场,加减仓,资金管理等全方位的交易系统构成要素,对于初学者而言,可以更好的理解交易系统的各方面的重要性,从而少走很多的弯路。对于交易高手而言,程序化是提高交易效率的好工具,同时搭载多种不同交易策略,同时监控多个市场的不同品种,同时达到最快的下单速度,对于高手而言是如虎添翼的效率提升。 ——王渝晟   
30. 程序化交易不会给你考虑的机会,执行非常坚决,弥补了人犹豫不决的缺陷。 ——刘学伟   
31. 解决程序失灵的状况可以在取得盈利的基础上先取一部分资金出来,再利 用多策略组合,同时尽量控制自己交易的仓位。 ——李飞   
32. 投资组合的误区是相似性的策略一起搭配,这样的话会一起回撤。 ——雷恩特   
33. 最强壮的策略,往往是抓住了市场的本质,可以做到一条策略走天下。而普通强壮的策略,就需要多策略组合来提升抗风险的能力。 ——雷文超    .
34. 策略都是有寿命的,即便你是在不断地优化,也是有寿命的。 ——姜荣贞
35. 量化交易适合职业投资者,主观交易,适合赌徒。 ——管纵   
36. 最核心的是交易系统有没有思考能力,有没有进化能力,简单地说,会思考的系统最有前途。 ——施振星   
37. 我们的程序基本很少做调整,赚多赚少主要看市场所给的机会 ——陈世彬
38. 一个策略非常忌讳的是数据窥探,这样的策略会导致过度拟合。 ——肖辉
39. 我并不赞成程序化本身交易逻辑想追求完美,趋势要赚、震荡也要赚,有时候是不可兼顾的,坚持一种更适宜,如果觉得未来的一段时期市场将陷入震荡,降低资金配置不适为一种明智的选择。 ——天际系统化   
40. 只要是信息比率比较高的策略,就是优秀的策略。 ——陈曦   
41. 从长期来看,想要去占程序化的便宜是占不到的,反而会吃亏。 ——张鑫
42. 没有最好的策略,只有更合适的策略组。 ——张毅   
43. 主观交易和程序化交易都需要共同往一个锚定物上靠:是不是符合科学合理的投资方式。 ——朱宏伟
44. 程序化需要有历史数据,没有历史数据没有办法做。 ——三界   
45. 在交易之内要坚信你的策略,在交易之外要质疑你的策略。 ——孟德稳   
46. 单个模型的好坏是无法评估的,重点还是看如何组合运用。 ——三水胖树
47. 整个交易步伐分为四步走,主观—客观—量化—算法。 ——罗颜   
48. 个人认为好的策略要满足容易执行性,并与交易者的性格习惯相符。 —— 宋易朋   
49. 作为机构要发展,程序化交易是唯一的出路,绝不是靠个人——汉凰投资 50、做主观的在这个市场上能够赚到钱的大概不到10%,做程序化只要大体上 能坚持,至少40%能赚钱。 ——孙超   
51. 我觉得一个好的策略主要有几个指标:
        盈亏比2:1以上;
        最大回撤35%以下;
        创新高的最长时间不超过4个月;
        ④ 胜率45%以上。 ——长金2号   
52. 客观交易员,像渔夫;主观交易员,像猎人。优秀的渔夫,可以日复一日、年复一年,在相同的水域布上相同的鱼网,成功依靠的是凭借毅力,心智打造出来的一致性。 ——老树&Jane   
53. (坚持做程序化交易)5年可以获得小成就,10年可以获得大成就。 —周汉平   
54. 程序化交易更容易骗人,不但容易骗别人,也容易骗自己。 ——孙大莹  
55. 量化一切可以量化的;将一切还未量化的进行量化。 ——孙砾   
56. 程序化交易者很大的一个问题就是思考过度细化,导致失去大局观,沉醉在细节中。 ——朗智基金   
57. 我们在设计交易策略时就尽力避免大亏损的出现,用很多小的亏损来代替。 ——FutureVacation   
58. 我认为主观过滤是做程序化最不稳定的因素之一。 ——理发师章位福   
59. 量化肯定是要跟主观相结合,否则如果光靠量化本身,光靠机器,光靠数学模型,我认为很难在所有时期都工作。 ——王黎   
60. 程序化的陷阱就是同质化问题。 ——“悍马”冯正平   
61. 程序化交易很大的目的就是它把大亏的风险去除,那最后就变成什么?大赚小赚小赔。 ——言程序交易团队   
62. 程序化交易赢利的主要依赖的是交易模型的优劣,对投资者的分析水平和能力的要求相对较低。 ——吴茜   
63. 程序化并不是一招鲜吃遍天,需要根据市场不断的变化对系统进行完善优化,多套策略结合才能使系统具有可持续的稳定赢利能力。 ——方杰   
64. 大部分投资者无法盈利的核心原因在于没有严密的交易策略,或者在实际的交易过程中无法严格执行自己的交易策略。 ——史迪文   
65. 如果你本身的交易系统就是完整的、规范的,其实你就是一个胜任的交易者,你用不用程序化交易工具只是一个形式问题。 ——刘征宇
66. 程序化交易只是一个工具,它就好比我们大家用的洗衣机一样。这个工具 背后还是一个个鲜活的人。 ——周辉   
67. 千万不要把程序化交易模型当成是印钞机,它没有这么高的胜算,只能说 它是获得了一个概率上的优势。 ——朱淋靖   
68. 程序化交易的优势不是在于短期暴利,而是在于赢利能力的稳定性和可持 续性,进而能充分发挥长期复利。 ——周伟   
69. 最终不使用程序化交易,在计算机时代的结果就是你拿着大刀长矛和别人 飞机大炮对打。 ——陈剑灵
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