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滑点与算法交易

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查看137 | 回复5 | 桥博士 | 2021-2-11 00:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天想想，我们团队管理着几亿资金，每天交易频率又这么高，一年下来起码100万以上的滑点。
再加上，最近一直在发力研究 日内波段。

所以，要和滑点死磕了！！！！
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桥博士 | 2021-2-11 00:11:48 | 显示全部楼层
滑点损失有多大？
假设我们的资金为1000万，每次使用400万资金建仓，交易8个品种，假设每次损失1个最小变动价位，交易频率为10天每次，那么我们200个交易日的滑点损失就高达18万元。而实际交易过程中，产生的滑点往往不止1个最小变动价位，而且随着资金规模的增加，滑点的损失还会持续增大。
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桥博士 | 2021-2-11 00:12:06 | 显示全部楼层
品种交易单位最小变动交易手数单次交易每日平均200个交易日
价位滑点损失交易次数滑点损失
豆粕10110010000.120000
铁矿1000.55025000.150000
螺纹10110010000.120000
橡胶1053015000.130000
白糖101606000.112000
PTA5215015000.130000
IF3000.231800.13600
原油10000.188000.116000
合计9080元181600元

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桥博士 | 2021-2-11 00:15:49 | 显示全部楼层
算法交易
算法交易是将交易指令转变成账户持仓的一种优化交易方法。算法交易将计算机得天独厚的速度优势和现代化的智能算法相结合，通过读取五档盘口的委托数据和期货账户的委托状态、资金头寸等信息，自动完成分批、挂单、撤单等一系列交易步骤，最终达到提高交易效率、降低交易成本的目的。
about1.png
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桥博士 | 2021-2-11 00:21:01 | 显示全部楼层
高频有独特的魅力，曲线平滑
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阿太 | 2021-2-16 22:29:10 | 显示全部楼层
期待某一天，我也需要用算法交易了
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