请选择
进入手机版
|
继续访问电脑版
设为首页
收藏本站
开启辅助访问
切换到窄版
登录
立即注册
门户
Portal
论坛
BBS
交易
量化分析
程序化交易
投资组合
联系我们
记录
Doing
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
»
论坛
›
程序化交易
›
算法交易克服滑点
›
滑点与算法交易
返回列表
发新帖
滑点与算法交易
[复制链接]
137
|
5
|
桥博士
|
2021-2-11 00:10:55
|
显示全部楼层
|
阅读模式
今天想想,我们团队管理着几亿资金,每天交易频率又这么高,一年下来起码100万以上的滑点。
再加上,最近一直在发力研究 日内波段。
所以,要和滑点死磕了!!!!
回复
使用道具
举报
桥博士
|
2021-2-11 00:11:48
|
显示全部楼层
滑点损失有多大?
假设我们的资金为1000万,每次使用400万资金建仓,交易8个品种,假设每次损失1个最小变动价位,交易频率为10天每次,那么我们200个交易日的滑点损失就高达18万元。而实际交易过程中,产生的滑点往往不止1个最小变动价位,而且随着资金规模的增加,滑点的损失还会持续增大。
回复
使用道具
举报
桥博士
|
2021-2-11 00:12:06
|
显示全部楼层
品种
交易单位
最小变动
交易手数
单次交易
每日平均
200个交易日
价位
滑点损失
交易次数
滑点损失
豆粕
10
1
100
1000
0.1
20000
铁矿
100
0.5
50
2500
0.1
50000
螺纹
10
1
100
1000
0.1
20000
橡胶
10
5
30
1500
0.1
30000
白糖
10
1
60
600
0.1
12000
PTA
5
2
150
1500
0.1
30000
IF
300
0.2
3
180
0.1
3600
原油
1000
0.1
8
800
0.1
16000
合计
9080元
181600元
回复
使用道具
举报
桥博士
|
2021-2-11 00:15:49
|
显示全部楼层
算法交易
算法交易是将交易指令转变成账户持仓的一种优化交易方法。算法交易将计算机得天独厚的速度优势和现代化的智能算法相结合,通过读取五档盘口的委托数据和期货账户的委托状态、资金头寸等信息,自动完成分批、挂单、撤单等一系列交易步骤,最终达到提高交易效率、降低交易成本的目的。
回复
使用道具
举报
桥博士
|
2021-2-11 00:21:01
|
显示全部楼层
高频有独特的魅力,曲线平滑
回复
使用道具
举报
阿太
|
2021-2-16 22:29:10
|
显示全部楼层
期待某一天,我也需要用算法交易了
回复
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
媒体报道
《量化分析海龟训练营》课程讲师桥博士介绍
东方卫视财经频道报道《乔烨和他的华尔街之梦》
同济乔烨金色财经谈宽客相对论和QR值
创新:量化投资行业的知识图谱诞生啦!
国信证券大赛获奖及报道
国信TradeStation“跟着大师学交易”股票技术实战营系列活动重磅来袭
周收益52.34%冲顶“短跑王”,揭秘人工智能高手必杀技【港湾杯大赛】
2019创新创业大会实录 · HOPE演讲 | 乔烨:人工智能与股市的猜想
相关课程推荐
桥博士《MACD指标详解》
为什么我们只用MACD金叉死叉来进行操作效果并不好,学习课程就能在研究MACD指标上少走很多弯路
桥博士《K线形态组合解析》
从理论到实战,让您全面掌握各种K线形态及各种组合,帮您分析梳理大量K线知识让您的投资更游刃有余
桥博士《股票入门基础知识》
从理论到实战,课程包括如何买卖股票、开户流程、交易软件、k线图知识、技术指标、价值投资等新手必备知识
桥博士
164
主题
703
帖子
2133
积分
管理员
积分
2133
发消息
回复楼主
返回列表
程序化交易
算法交易克服滑点
API接口调用与服务器配置
日内中高频交易
热门标签
行百里者半九十-
用“参数高原”去
郭靖、阿甘若做投
平仓,是投机市场
第九课 《MACD的
炒单要点汇总
伟大的操盘手都是
操盘手的立身之本
都是分析师,差距
滑点与算法交易
第五课 《在不同
海龟交易系统的核
第一性原理
海龟训练营学的不
MACD背离交易代码
第六课 《MACD原
MACD指标详解第五
每当遇到困难的时
<<MACD指标详解>
MACD指标详解第三
展开更多
行百里者半九十-
用“参数高原”去
郭靖、阿甘若做投
平仓,是投机市场
第九课 《MACD的
炒单要点汇总
伟大的操盘手都是
操盘手的立身之本
都是分析师,差距
滑点与算法交易
第五课 《在不同
海龟交易系统的核
第一性原理
海龟训练营学的不
MACD背离交易代码
第六课 《MACD原
MACD指标详解第五
每当遇到困难的时
<<MACD指标详解>
MACD指标详解第三
第三课《如何用图
记录与了解自己,
你所苦苦追寻而不
短线高手的交易心
K线不枯燥:7张动
波段交易和日内交
关于短线交易的一
我是怎样从零开始
对学渣最友好的公
程序化交易中的常
官方论坛
提供最新 Discuz! 产品新闻、软件下载与技术交流
Comsenz
专用主机