请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

滑点与算法交易

[复制链接]
查看372 | 回复5 | 桥博士 | 2021-2-11 00:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天想想,我们团队管理着几亿资金,每天交易频率又这么高,一年下来起码100万以上的滑点。
再加上,最近一直在发力研究 日内波段。

所以,要和滑点死磕了!!!!
回复

使用道具 举报

桥博士 | 2021-2-11 00:11:48 | 显示全部楼层
滑点损失有多大?
假设我们的资金为1000万,每次使用400万资金建仓,交易8个品种,假设每次损失1个最小变动价位,交易频率为10天每次,那么我们200个交易日的滑点损失就高达18万元。而实际交易过程中,产生的滑点往往不止1个最小变动价位,而且随着资金规模的增加,滑点的损失还会持续增大。
回复

使用道具 举报

桥博士 | 2021-2-11 00:12:06 | 显示全部楼层
品种交易单位最小变动交易手数单次交易每日平均200个交易日
价位滑点损失交易次数滑点损失
豆粕10110010000.120000
铁矿1000.55025000.150000
螺纹10110010000.120000
橡胶1053015000.130000
白糖101606000.112000
PTA5215015000.130000
IF3000.231800.13600
原油10000.188000.116000
合计9080元181600元

回复

使用道具 举报

桥博士 | 2021-2-11 00:15:49 | 显示全部楼层
算法交易
算法交易是将交易指令转变成账户持仓的一种优化交易方法。算法交易将计算机得天独厚的速度优势和现代化的智能算法相结合,通过读取五档盘口的委托数据和期货账户的委托状态、资金头寸等信息,自动完成分批、挂单、撤单等一系列交易步骤,最终达到提高交易效率、降低交易成本的目的。
about1.png
回复

使用道具 举报

桥博士 | 2021-2-11 00:21:01 | 显示全部楼层
高频有独特的魅力,曲线平滑
回复

使用道具 举报

阿太 | 2021-2-16 22:29:10 | 显示全部楼层
期待某一天,我也需要用算法交易了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

相关课程推荐
桥博士《MACD指标详解》
为什么我们只用MACD金叉死叉来进行操作效果并不好,学习课程就能在研究MACD指标上少走很多弯路
桥博士《K线形态组合解析》
从理论到实战,让您全面掌握各种K线形态及各种组合,帮您分析梳理大量K线知识让您的投资更游刃有余
桥博士《股票入门基础知识》
从理论到实战,课程包括如何买卖股票、开户流程、交易软件、k线图知识、技术指标、价值投资等新手必备知识

177

主题

737

帖子

2263

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
2263
  • 官方论坛

    提供最新 Discuz! 产品新闻、软件下载与技术交流