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滑点与算法交易

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桥博士 | 2021-2-11 00:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

今天想想，我们团队管理着几亿资金，每天交易频率又这么高，一年下来起码100万以上的滑点。
再加上，最近一直在发力研究日内波段。

所以，要和滑点死磕了！！！！

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桥博士 | 2021-2-11 00:11:48 | 显示全部楼层

滑点损失有多大？
假设我们的资金为1000万，每次使用400万资金建仓，交易8个品种，假设每次损失1个最小变动价位，交易频率为10天每次，那么我们200个交易日的滑点损失就高达18万元。而实际交易过程中，产生的滑点往往不止1个最小变动价位，而且随着资金规模的增加，滑点的损失还会持续增大。

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桥博士 | 2021-2-11 00:12:06 | 显示全部楼层

品种	交易单位	最小变动	交易手数	单次交易	每日平均	200个交易日
品种	交易单位	价位	交易手数	滑点损失	交易次数	滑点损失
豆粕	10	1	100	1000	0.1	20000
铁矿	100	0.5	50	2500	0.1	50000
螺纹	10	1	100	1000	0.1	20000
橡胶	10	5	30	1500	0.1	30000
白糖	10	1	60	600	0.1	12000
PTA	5	2	150	1500	0.1	30000
IF	300	0.2	3	180	0.1	3600
原油	1000	0.1	8	800	0.1	16000
合计				9080元		181600元

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桥博士 | 2021-2-11 00:15:49 | 显示全部楼层

算法交易
算法交易是将交易指令转变成账户持仓的一种优化交易方法。算法交易将计算机得天独厚的速度优势和现代化的智能算法相结合，通过读取五档盘口的委托数据和期货账户的委托状态、资金头寸等信息，自动完成分批、挂单、撤单等一系列交易步骤，最终达到提高交易效率、降低交易成本的目的。

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桥博士 | 2021-2-11 00:21:01 | 显示全部楼层

高频有独特的魅力，曲线平滑

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阿太 | 2021-2-16 22:29:10 | 显示全部楼层

期待某一天，我也需要用算法交易了

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