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在震荡中获利-蒂娜薄利外汇交易策略

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查看307 | 回复3 | Jason | 2020-11-26 11:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒂娜薄利交易策略一般认为是见位做单的交易。也就是说在市价上涨到阻力位置时抛空,在市价下跌到支撑位置时买进。其实这里面隐含了一个假设即市场的趋势既不是向上的也不是向下的,所以薄利交易,也就是区间交易,也是认同趋势交易的根本前提,即不违背趋势。但是由于横向发展的市场一般不被认为是趋势市场,所以我们在这类市场中的交易前提就是不违背趋势。

实际交易中采用的薄利交易策略有两个要素:
第一,构成货币对的两个货币存在较小的利差或者传统的低波动货币;
第二,我们在市场的非活跃时间进行这种交易。也就是说在趋势中的震荡行情下,做区间内波动反转交易,需要在市场非活跃状态。

实际上这个交易策略本质上就是在震荡行情中做均值回归。这篇文章主要讲的是如果要做均值回归,那么应该如何筛选信号。





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Jason | 2020-11-26 11:14:27 | 显示全部楼层
要点1 低活跃度的品种


文章说明蒂娜外汇交易策略中几个关键点,第一个是选用交易量不活跃的货币对。为什么呢,因为薄利交易策略的套路比较简单,本质上是一种区间内博小趋势反转的交易模式,和趋势跟随相反。“如果进行薄利交易,那么最好不要选择……波动性不是太过分的货币”。波动性太过分的货币对,趋势性的行情出现得较为频繁,如果使用薄利交易策略容易出现亏损。

1.png 4.png
在文中提到,美元USD的流动性强,外汇交易很活跃,使用含有美元的货币对做这个策略会产生亏损。作者把英镑兑美元交易换成了欧元兑瑞士法郎交易之后,收益波动较小而且能有正收益。
图1.png 图2.png
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Jason | 2020-11-26 11:16:13 | 显示全部楼层
要点2 低活跃度的时间点

薄利交易策略的第二个要点是选择低活跃度的时间,在外汇交易中,作者建议在亚洲时段进行交易,即对于外币的外汇来说,算是流动性较低的时间段。这样的时间段中做区间内的小趋势反转交易的胜率和盈亏比是比较高的。作者把2004年12月30日到2006年12月29日英镑兑美元外汇的交易做成图,发现并没有盈利,但是一旦对交易时间进行筛选后,发现盈利情况大大改善。 图1.png 图3.png
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Jason | 2020-11-26 11:33:31 | 显示全部楼层
要点3 仅使用摆动指标开平仓



在开平仓信号方面,作者选择了相对强弱指数指标作为信号触发工具,当指标从超卖区域上穿30线时买进,当指标从超买区域下穿70线时卖出;另外如果指标线上穿70时平多仓,下穿30线则平空仓。由于阻力、支撑线加入策略后比较复杂不便于检验和说明,作者暂时省略了这类有校的进场工具。
2.png
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