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采访中的精彩观点：
我把自己的交易当做是开一个赌场，然后在赌场里面开设一些正期望的赌局，只要是有这样的一个优势在的话，那我就会把赌局开设得越多越好。
随着市场的不断变化，学习是很重要的，我们要根据当前市场的变化不断调整自己。
做量化交易最大的优势是组合，比如A策略能赚10万块钱、最大回撤是5万块钱，B策略也能赚10万块钱、最大回撤是5万块钱，两个策略组合在一起后，它们的利润是相加的，但是最大回撤一定不是10万块钱。
组合交易是盈利相加、回撤相互抵销的，如果我们可以把策略分散得足够多、组合足够多，并且能让某个策略尽可能地在别的策略不赚钱的时候是赚钱的，那这样就比之前那种大道至简的策略会不一样。
之前用的是大周期趋势策略，回撤是没有办法很好控制的，而且还要等行情，要靠天吃饭，只有在日线级别上走出了行情，那大周期策略肯定是可以赚钱的，但如果日线级别上没走出行情，那必然是亏的。
现在是用趋势策略再加一些震荡策略，然后把周期做得更小，它们之间就可以形成很好的互补，就算在日线级别上看上去没有行情，但我也能比较好地控制住回撤。
我觉得做短线要非常注重过滤，不是什么行情都可以做的，我们都知道，震荡行情占80%，甚至85%，趋势行情可能只有15%，如果我们经常在震荡中去试错的话，那基本上短线策略是开发不出来的。
我们做短周期会非常注重精细化、模块化，就是去抠利润，找到一些相对有确定性的东西，我们把它组合到模块里面，这个是做短线极其关键的一个点。
我们做短线单靠一个策略是没有办法打造相对平滑的收益曲线的，所以就必须要做组合。
当趋势策略在回撤的时候，震荡策略可能在给你赚钱，所以就可以降低账户整体的最大回撤，当趋势策略空仓的时候，震荡策略可能在赚钱，所以提高了我们的收益。
做长线的人比例要远远高于短线，因为短线的竞争壁垒比长线要高得多，长线只需要写几段代码，短线可能要写几百行代码，而且每一行代码的逻辑关系又要能够串通起来，所以我觉得短线策略是比较难开发的。
任何一个单独的策略不可能有非常好的资金曲线，因为它没办法包含所有的行情，比如它能适应60%的行情，但它面对40%的行情无能为力。但是如果我们能够用六类或者十类策略组，去包含80%的行情，只有对20%的行情无能为力，那我们在这个市场上生存的能力就变强了。
在进出场算法这一块，我更多的是用收盘模型，而且我会在收盘模型上去做一个判断：当前这个位置是不是大家来抢单子的、波动剧烈的时候？如果是波动剧烈的时候，可能这个时候我就不触发信号，因为在这个位置触发信号必然是跟别人抢，如果跟别人抢的话，我们的交易成本一定是高的。
做短线还是要细心，要逻辑推导，用搭积木的原理去组合，然后提高交易速度，通过进出场算法来降低我们的交易成本，这样才有可能在短线交易市场上存活下来。
我目前有六到七个策略组，每个策略组都是不同的，尽可能地做到异构，尽可能的不一样一些。
很多人觉得在指数上测试也差不多，然后实际交易就映射到主力合约，其实这是相差十万八千里的，很多时候影响是比较明显的，特别是苹果、鸡蛋、红枣这些品种。
短周期一周的时间相当于长周期一个月的时间，短周期一个月的时间，可能就相当于长周期一年的时间，所以不需要盼某一段行情，我们要做到的是在大波动的时候能赚到超额收益，在波动特别小的时候能够生存下来。
这么多年下来，整个市场也在改变，交易群体也发生了改变，所以我们做量化的，不是说写个策略就完全一劳永逸了，应该要不断地调整、升级，不断地找到当前可以生存的一种方式，所以总结来说，学习是不被淘汰的唯一方法。
我是一个建立赌场的人，我是一个理性的做生意的人，而不是一个赌客。
自上而下是一个非常好的设计理念，它是先有想法、再有代码、再有回测报告、再看结果，这是一个自上而下的概念，目前我基本上还是沿用这个做法。
我们要把量化作为一个工具，要提高自己的交易能力、丰富自己的交易组合，尽可能走出一条不同的道路来，如果大家都挤在相同的周期、相同的交易理念当中，那盈利会越来越难的，我还是希望自己能走出一条相对跟别人有些不一样的道路出来。
我觉得现有的财富都不是现在得到的，是之前努力得到的，所以现在的财富多少我并不关注，更多的还是把自己的注意力关注在创造财富的能力上。
目前我的交易策略组是比较丰富的，特别是加入了震荡策略之后，这就有效地降低了震荡时候的大幅回撤，目前我所有的策略组加在一起，加上子策略，可能数量已经达到5000个了，5000个策略同时在做组合，所以策略组的丰富度还是非常高的。
我的交易周期还是比较短的，每天的交易次数非常多，足够多的交易次数提高了我们盈利的确定性，所以达到了一个从量变到质变的过程。
我的人生准则是这样的：利人利己的事情我是坚持做的；损人利己的事情，也就是损害别人的利益，来让自己获利，这种事情我是肯定不做的；损己利人的事情，我会量力而行。
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