价格-持仓量-成交量三因素初代交易模型

Jason · 2020-11-20 09:46:15

LOTS:=10000000*0.04/(C*MARGIN*UNIT+FEE);

//增仓成交量放大上涨，买入；
//增仓成交量放大下跌，卖出；

//价格上涨
MA1:=MA(C,N1);
MA2:=MA(C,N2);
CC1:=MA1>MA2;
CC2:=MA1<MA2;

//成交量上涨
VOL1:=EMA(VOL,N1);
VOL2:=EMA(VOL,N2);
VV1:=VOL1>VOL2;
VV2:=VOL1<VOL2;

//持仓量上涨
OPI1:=EMA(OPI,N1);
OPI2:=EMA(OPI,N2);
OO1:=OPI1>OPI2;
OO2:=OPI1<OPI2;

//开仓条件
CC1 && VV1 && OO1, BK(LOTS);
CC2 && VV2 && OO2, SK(LOTS);

//平仓条件
TR : MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR : MA(TR, 26);
H=HHV(H,N2-5) AND C>SKLOW+ATR*2.5, BP(SKVOL);
L=LLV(L,N2-5) AND C<BKHIGH-ATR*2.5, SP(BKVOL);

BKVOL>0 && NOT(OO1) , SP(BKVOL);
SKVOL>0 && NOT(OO2) , BP(SKVOL);

Jason · 2020-11-20 09:54:28

测试对象：IF加权5分钟线；
时间：2010.4.16~2020.11.19；
模型参数：N1=1；N2=7；回测参数：手续费=0.25%%；滑点=1；
回测结果：胜率=38.51%；盈亏比=1.87；模型得分=45；最大回撤比=6.91%；

价格-持仓量-成交量三因素初代交易模型

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