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对期市方略文章的量化

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查看89 | 回复0 | 杨同学 | 2020-10-21 21:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、炒单品种:波动性、流动性高:rb、ru、sr、y

二、交易策略:顺势
1分钟入市,3分钟波段,30-60分钟趋势
1.    上涨下跌趋势
Ø  低买高卖,看3min图上突破30min新高新低则有趋势
OPENMINUTE>=30&&H=HHV(H,10)&&(C>O),BK(LOTS);
OPENMINUTE>=30&&L=LLV(L,10)&&(C<O),SK(LOTS);
(因为在开盘30min后才能比较30min新高新低,所以取开盘30分钟后开仓)
Ø  成交量放大平仓
V=HHV(V,5)&&BKVOL>0||(REF(V,1)>V ANDREF(V,1)=HHV(V,5)),SP(BKVOL);
V=HHV(V,5)&&SKVOL>0||(REF(V,1)>V ANDREF(V,1)=HHV(V,5)),BP(SKVOL);
(有持仓交易量创新高或者开仓交易量创新高后回落,平仓,周期数可设置为参数)
2.    震荡
趋势突破没成功则反向做震荡
3.    开盘30分钟为活跃时间段
4.    止盈止损:止盈为止损的两倍
//止盈
C>BKPRICE+2*K2*MINPRICE,SP(BKVOL);
C<SKPRICE-2*K2*MINPRICE,BP(SKVOL);
//止损
C<BKPRICE-K2*MINPRICE,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+K2*MINPRICE,BP(SKVOL);

整体模型要求盈利次数>亏损次数,根据盈亏比进行评估

三、可调整参数:止损点数、周期数

四、待解决问题:
1.    开盘30min内操作方向如何确定
2.    成交量放大标准如何设定
暂时设定为创多少周期新高
3.    是否有加仓
暂时设定为有加仓,满足条件就开仓
4.    震荡条件开仓方式
可以设定为止损反手开仓
5.    文中冲突:
一处提到不到止盈不平仓,另一处提到成交量放大马上平仓
以哪一个作为标准需要具体测试

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