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Aberration策略

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查看87 | 回复0 | 张孟珂 | 2021-3-22 10:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
靠趋势赚钱——Aberration策略
  • 简介 一
      很多靠直觉玩期货的朋友可能对Aberration策略还是有点陌生,这个曾经创下100%以上年收益率的传奇交易系统由Keith Fitschen于1986年发明。在1993年,他将该系统发布在美国《Future Truth》杂志上,自策略发布之日起,其绩效一直排名靠前,在1997年、2001年和2005年已发布交易系统的业绩排名中均名列第一。
      这是一款中长线的交易系统,属于趋势追踪型策略,它在谷物、肉类、金属、能源、外汇、股指期货等8个品种之间灵活运转,通过长线地追踪趋势来获得盈利。而由于它同时在多个不相关或相关性很低的市场中进行交易,因此只需在一种或几种市场中获得趋势的高额盈利,就能弥补在其他不稳定市场中的亏损。它的交易频率一般是每年交易某一品种3-4次,60%的时间都持仓,平均每笔交易持仓60天。
      该策略的开平仓策略是这样的:首先利用35日移动平均线和35日内收盘价的标准差,得出上中下三条轨道,当上一个Bar的收盘价上穿了上轨的时候开多,下穿了下轨的时候开空,下穿了中轨的时候平掉多头,上穿了中轨的时候平掉空头。
      该策略的思想很简单,就是利用移动平均线和标准差设置通道,然后随时判断是否突破了通道,从而捕捉到趋势。而当趋势逐渐减弱的时候,由于中轨会先趋于缓和,因此当K线反向穿过中轨的时候,就可以认为趋势已经结束,止盈出场。而如果有趋势的误判,在K线反向穿过中轨的时候,也可以及时止损。
      该策略发布的年代较早,在现在的交易行情下可能已经不怎么适用,但趋势捕捉的思想却是经久不衰的。
  • 简介 二
    Abberation交易系统由Keith Fitschen于1986年发明,并于1993年发布到Future Trust杂志上。有趣的是Keith并不是交易员出生,他在美国空军服役超过20年,专攻武器的导航系统,在时间序列数据的处理上有深厚的功力。
    Abberation交易系统的特点是被动的趋势跟随,采用长期信号,在一个品种上每年交易3-4次,持有时间超过总交易时间的60%,并且可以根据不同的资金规模,分配不同的品种数目。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润,同时因为交易在多个不相关的市场,当某一品种回撤时,另一品种可能获利。在一年的时间里,总是有某一个或多个品种能获得巨额利润。这些大额的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。想着马上要看到赚钱的策略,我抑制不住内心的激动啊。
    具体来说,Abberation系统利用3条轨道进行交易。首先计算该品种过去N日收盘价的算术平均MA(close)作为中轨(MID),以收盘价的标准差std(close)作为波动性的衡量,计算上轨MID+mstd(close)以及下轨MID-mstd(close)。当价格突破上轨时做多,当价格回到中轨时平仓;反之,当价格突破下轨时做空,当价格回到中轨时平仓。

  • 策略原理
    Aberration也是一个通道突破系统,只不过其上下通道是由波动率决定。
    1、上下轨的确定:
    Aberration由三条通道线组成,其中中轨为一定周期的移动平均线(AveMa),上下轨为中轨的基础上上下加减一定的价格标准差(StdValue),也就是我们熟知的布林线,系统构造十分简洁优美。
    具体计算过程如下:
    (1)计算中轨:AveMa=Average(Close[1],Length);
    (2)计算标准差: StdValue = StandardDev(Close[1],Length);
    (3) 计算上轨:UpperBand=Avema+StdDevUpStdValue; (StdDevUp为上轨参数)
    (4) 计算下轨:LowerBand=Avema-StdDevDnStdValue; (StdDevDn为下轨参数)
    2、买卖条件:
    多头:收盘价格突破上轨做多开仓,跌破中轨离场;
    空头:收盘价格跌破下轨做空开仓,突破中轨离场。


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