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日K模型测试记录

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查看81 | 回复8 | 桥博士 | 2020-6-26 14:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
25个品种总盈利

海15ATR-16亿
罕见的全能型选手,5、15、30M,日K,都不错
说明逻辑比较强大


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桥博士 | 2020-6-26 15:05:02 | 显示全部楼层
//海15ATR-16亿   N15 M25
//一、定义仓位
FUND:=10000000; //资金
TC:=INTPART(FUND*0.4/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//计算开仓手数

TR : MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//
ATR : MA(TR,26);//


C=HHV(C,N), BPK(TC);//
C=LLV(C,N), SPK(TC);//

H=HHV(H,N-5) AND C>SKLOW+ATR*M/10, BP(SKVOL);//开仓

L=LLV(L,N-5) AND C<BKHIGH-ATR*M/10, SP(BKVOL);//平仓



微信截图_20200626150106.png

微信截图_20200626150136.png

微信截图_20200626150119.png
微信截图_20200626150210.png



微信截图_20200623101602.png
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春江 | 2020-6-26 15:21:39 | 显示全部楼层
老师,N和M的取值是多少?
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西瓜 | 2020-6-26 22:43:06 | 显示全部楼层
这几个票的关联性很强啊?
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桥博士 | 2020-6-26 23:25:12 | 显示全部楼层
这些是期货大宗商品
关联度比股票要低很多

N15 M25
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桥博士 | 2020-6-27 20:11:38 | 显示全部楼层
组合测试胜率盈亏达到:50
可惜曲线不平滑


//D文海双15A-13亿不平盈率50


#CALL[7186,QR]AS VAR1     
#CALL[7186,QR]AS VAR2
#CALL[7186,QR]AS VAR3

FUND:=10000000; //资金
TC:=INTPART(FUND*0.4/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//


QC := VAR2.CC;
QATR:= VAR3.ATR;


TR : MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//
ATR : MA(TR,26);//




QC=HHV(QC,N) AND C=HHV(C,15), BPK(TC);//
QC=LLV(QC,N) AND C=LLV(C,15), SPK(TC);//

QC=HHV(QC,N-5) AND QC>SKLOW+QATR*M/10, BP(SKVOL);//

QC=LLV(QC,N-5) AND QC<BKHIGH-QATR*M/10, SP(BKVOL);//


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桥博士 | 2020-6-27 20:13:10 | 显示全部楼层
组合测试收益目前最高
曲线不平

//D文海15ATR-16点6亿不平滑


#CALL[7186,QR]AS VAR1     //  
#CALL[7186,QR]AS VAR2
#CALL[7186,QR]AS VAR3

FUND:=10000000; //
TC:=INTPART(FUND*0.4/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//


QC := VAR2.CC;
QATR:= VAR3.ATR;


TR : MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//
ATR : MA(TR,26);//




QC=HHV(QC,N), BPK(TC);//
QC=LLV(QC,N), SPK(TC);//

QC=HHV(QC,N-5) AND QC>SKLOW+QATR*M/10, BP(SKVOL);//

QC=LLV(QC,N-5) AND QC<BKHIGH-QATR*M/10, SP(BKVOL);//


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海15ATR-16亿

日线、5M、30M都可以,

15M,也不错,金银IF铁矿好,橡胶不好
微信截图_20200629003857.png

微信截图_20200629003537.png
微信截图_20200629003513.png

5分钟的,可以打底,再结合带鱼,把 其中2年的下跌改进

微信截图_20200629003204.png

微信截图_20200629003131.png


30分钟的,也可以打底
微信截图_20200629004910.png

微信截图_20200629004857.png
微信截图_20200629004826.png



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//D文海双15A-13亿不平盈率55


#CALL[7186,QR]AS VAR1     
#CALL[7186,QR]AS VAR2
#CALL[7186,QR]AS VAR3

FUND:=10000000; //资金
TC:=INTPART(FUND*0.4/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//


QC := VAR2.CC;
QATR:= VAR3.ATR;


TR : MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//
ATR : MA(TR,26);//




QC=HHV(QC,N) AND C=HHV(C,15), BPK(TC);//
QC=LLV(QC,N) AND C=LLV(C,15), SPK(TC);//

(QC=HHV(QC,N-5) AND QC>SKLOW+QATR*M/10) || (H=HHV(H,N-5) AND C>SKLOW+ATR*M/10), BP(SKVOL);//

(QC=LLV(QC,N-5) AND QC<BKHIGH-QATR*M/10)||(L=LLV(L,N-5) AND C<BKHIGH-ATR*M/10), SP(BKVOL);//

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