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调指数连阳/连阴止盈单商品

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查看415 | 回复11 | 王博 | 2020-9-17 16:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试目的:根据交易组的需求,解决遇到连阴连阳之后是否需要止盈
测试商品:45个商品期货(50个商品组合除去IF,IC,IH,十债,五债)
测试周期:日线
测试逻辑:文华指数(板块指数)出现N连阳/连阴,对应单商品反向(正向)开仓,第二天平仓。
对比标准:胜率盈亏>=0.2。

连阳连阴止盈止损组合回测
品种数量调用指数止盈
45文华文华7连
6有色板块8连,文华7连
4谷物板块7连
7黑链板块7连,文华7连
11化工文华7连
8油脂板块6连,文华7连
3软商板块6连
2贵金属板块6连
5原油板块5连
3煤炭不止盈
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王博 | 2020-9-21 11:19:49 | 显示全部楼层
调用测试:
【N=0~9】
LYANG:=EVERY(ISUP,N) AND REF(NOT(ISUP),N);
LYIN:=EVERY(ISDOWN,N) AND REF(NOT(ISDOWN),N);

DRAWICON(LYANG,H,'IC01');
DRAWICON(LYIN,H,'IC02');

COUNT(LYANG,DATE=101202)+COUNT(LYIN,DATE=101202);

连阳连阴止盈测试:
【调用文华码:文华7186,化工7191有色7189,黑链7161,贵金属7183,煤炭7199,原油7168,谷物7187,油脂7188,软商品7194】

#CALL[7186,连阳连阴]AS VAR//调用指数数据

//仓位
FUND:=10000000;
TC:=INTPART(FUND*0.4/(C*MARGIN*UNIT+FEE));

LYZK:=VAR.LYANG;//连阳
LYZD:=VAR.LYIN;//连阴

//开仓条件
LYZD,BK(TC);//做多
LYZK,SK(TC);//做空
BKVOL>0 OR SKVOL>0,CLOSEOUT;



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王博 | 2020-9-21 11:37:28 | 显示全部楼层
文华商品:
结论备注:7连反做赚钱,所以止盈
盈利商品:铜,锌,铅,镍,锡,螺纹,铁矿,热卷,硅锰,焦煤,玻璃,沥青,橡胶,塑料,PTA,PVC,郑醇,PP,EB,淀粉,豆粕,棕榈,郑油,豆油,白糖,鸡蛋,共计:26个
亏损商品:铝,SS,焦炭,郑煤,纸浆,燃油,EG,尿素,纯碱,玉米,菜粕,豆一,郑棉,苹果,红枣,金,银,共计:19个


品种数量调用指数交易逻辑周期参数盈利率胜率盈亏比交易次数胜率盈亏结论
45文华反做DAY3-7连止盈
4-
50.93%48.09%1.0921710.01
66.71%52.22%1.0710360.08
77.84%54.62%1.373900.29
8-
9-
顺做DAY3-
4-
5-
6-
7-
81.71%52.69%1.74930.44
9-
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王博 | 2020-9-21 11:44:34 | 显示全部楼层
化工板块:
结论备注:
化工板块6连7连胜率盈亏<0.2,不具参考意义。8连9连顺着做赚钱,所以板块不止盈。化工文华7连反做赚钱,所以文华止盈。

品种数量调用指数交易逻辑周期参数盈利率胜率盈亏比交易次数胜率盈亏结论
11化工反做DAY3-不止盈
4-
5-
69.28%52.10%1.152380.12
70.73%54.17%0.88960.02
8-
9-
顺做DAY3-
4-
5-
6-
7-
81.47%54.55%1.18330.19
93.41%64.71%2.55171.30

品种数量调用指数周期盈利率胜率盈亏比交易次数胜率盈亏
11化工(调文华)DAY
16.41%62.16%1.98740.852368


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王博 | 2020-9-21 11:45:27 | 显示全部楼层
有色板块:
结论备注:
有色板块7连顺做赚钱,8连反做赚钱,所以8连止盈。文华7连反着做赚钱,所以文华止盈。

品种数量调用指数交易逻辑周期参数盈利率胜率盈亏比交易次数胜率盈亏结论
6有色反做DAY329.32%53.16%0.9515030.04 8连止盈
4-
59.72%57.65%0.842810.06
6-
7-
810.09%81.82%1.28220.87
90.62%66.67%0.7660.17
顺做DAY3-
4-
5-
6-
712.49%58.70%2.38460.98
8-
9-

品种数量调用指数周期盈利率胜率盈亏比交易次数胜率盈亏
6有色(调文华)DAY
13.88%57.14%2.09630.765626

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王博 | 2020-9-21 11:46:00 | 显示全部楼层
黑色板块:
结论备注:
黑色6连顺做赚钱,7连顺做亏钱,所以7连板块止盈。文华7连反做赚钱,所以文华止盈。

品种数量调用指数交易逻辑周期参数盈利率胜率盈亏比交易次数胜率盈亏结论
7黑色反做DAY3-7连止盈
4-
5-
6-
7-
8-
9-
顺做DAY3-
4-
5-
629.62%55.17%1.751160.52
7-
84.51%59.38%1.17320.29
90.62%50.00%1.08180.04

品种数量调用指数周期盈利率胜率盈亏比交易次数胜率盈亏
7黑色(调文华)DAY
9.31%61.36%1.55440.56468

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王博 | 2020-9-21 11:47:05 | 显示全部楼层
贵金属板块:
结论备注:
贵金属板块5连顺做赚钱,6连反做赚钱,所以6连板块止盈。文华7连反做表现不好,所以文华不止盈。

品种数量调用指数交易逻辑周期参数盈利率胜率盈亏比交易次数胜率盈亏结论
2贵金属反做DAY3-6连止盈
462.19%55.51%1.022720.12
5-
620.74%64.58%0.92480.24
7-
85.75%70.00%0.65100.16
9-
顺做DAY3-
4-
540.54%44.66%1.921030.30
6-
720.79%56.25%3.24161.39
8-
90.25%100.00%2#VALUE!

品种数量调用指数周期盈利率胜率盈亏比交易次数胜率盈亏
2贵金属(调文华)DAY
-

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王博 | 2020-9-21 12:50:08 | 显示全部楼层
煤炭板块:
结论备注:
煤炭板块7连8连9连都顺着做赚钱,所以板块不止盈。文华7连反做亏钱,所以文华也不止盈。

品种数量调用指数交易逻辑周期参数盈利率胜率盈亏比交易次数胜率盈亏结论
3煤炭反做DAY3-不止盈
4-
514.25%50.88%1.081710.06
6-
7-
8-
9-
顺做DAY3-
4-
5-
6-
720.57%54.55%1.94330.60
822.53%56.52%2.62231.05
911.91%44.44%3.3590.93

品种数量调用指数周期盈利率胜率盈亏比交易次数胜率盈亏
3煤炭(调文华)DAY
-

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王博 | 2020-9-21 12:51:24 | 显示全部楼层
原油板块:
结论备注:
原油板块4连顺做赚钱,5连反做赚钱,所以5连止盈。文华7连反做表现不好,所以文华不止盈

品种数量调用指数交易逻辑周期参数盈利率胜率盈亏比交易次数胜率盈亏结论
5原油反做DAY3-5连止盈
4-
522.01%55.56%1.27630.26
6-
713.02%57.14%2.09210.77
8-
93.07%100.00%4#VALUE!
顺做DAY3-
437.54%55.00%1.771000.52
5-
616.51%53.85%2.81261.05
7-
80.79%55.56%1.1690.20
9-

品种数量调用指数周期盈利率胜率盈亏比交易次数胜率盈亏
5原油(调文华)DAY
1.91%41.18%1.83170.165394
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王博 | 2020-9-21 12:55:59 | 显示全部楼层
谷物板块:
结论备注:
谷物板块7连反做赚钱,所以板块7连止盈。文华7连反做亏钱,所以文华不止盈。

品种数量调用指数交易逻辑周期参数盈利率胜率盈亏比交易次数胜率盈亏结论
4谷物反做DAY3-7连止盈
4-
5-
6-
720.91%62.12%1.75660.71
8-
90.55%66.67%0.6150.07
顺做DAY3-
4-
5-
63.53%45.53%1.321230.06
7-
81.50%46.67%1.53150.18
9-

品种数量调用指数周期盈利率胜率盈亏比交易次数胜率盈亏
4谷物(调文华)DAY
-

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