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【测试结果】均线F32+成交量柱VA鱼

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查看91 | 回复4 | Brad | 2020-6-15 18:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试品种:IF加权(上证多空)
测试周期:20100416-20200615
测试频率:5分钟
测试仓位:初始权益的40%
测试逻辑:将价格均线的最近3值涨跌情况和成交量涨跌情况结合,生成交易信号

【定义均线F32】最近三个周期的均线满足2个周期都在上涨,即形成均线F32形状

【定义量柱VA鱼】
最近3个周期的成交量满足先上升后下降:量柱A形状,代表缩量
最近3个周期的成交量满足先下降后上升:量柱V形状,代表放量

【定义交易逻辑】
均线形成F32形状+缩量,开多仓;
均线形成F32形状+缩量,开空仓;
均线不满足F32形状+没有出现缩量,卖平;
均线满足F32形状+没有出现缩量,买平;

【日内平仓逻辑】
下午14:55所有仓位平掉
晚上夜盘22:55所有仓位平掉

【测试曲线】

均线F32+成交量柱VA鱼曲线图.png


【测试结果】

胜率:37.56%
盈亏比:2.01
交易次数:14264
胜率盈亏:0.1306


【测试代码】
//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.4/(MARGIN*UNIT*CLOSE+FEE));

//定义均线
MA5 : MA(CLOSE, 5);//周均线
MA20 : MA(CLOSE, 20);//月均线
MA60 := MA(CLOSE, 60);//季均线
MA120 := MA(CLOSE, 120);//半年均线
MA240 := MA(CLOSE, 240);//年均线

//定义均线F32
JX_F32 := IF(COUNT(MA5>REF(MA5, 1), 3)>=2 ,1 ,-1);

//定义量柱VA鱼
JYLV := VOL>REF(VOL, 1) AND REF(VOL, 2)>REF(VOL, 1);
JYLA := VOL<REF(VOL, 1) AND REF(VOL, 2)<REF(VOL, 1);

//设定日内交易时间
KTIME:= BETWEEN(TIME, 0905, 1430) OR BETWEEN(TIME, 2105, 2230);
//设定日内平仓时间
PTIME1:= TIME=1455 OR TIME=2255;

//交易逻辑
JX_F32>0 AND JYLA AND KTIME, BPK(LOTS);//做多
JX_F32<0 AND JYLA AND KTIME, SPK(LOTS);//做空
JX_F32<0 AND COUNT(JYLA, 1)=0 AND BKVOL>0 AND KTIME, SP(BKVOL);//卖平
JX_F32>0 AND COUNT(JYLA, 1)=0 AND SKVOL>0 AND KTIME, BP(SKVOL);//买平

//日内收盘前平仓逻辑
BKVOL>0 AND PTIME1,SP(BKVOL);
SKVOL>0 AND PTIME1,BP(SKVOL);


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桥博士 | 2020-6-15 23:53:02 | 显示全部楼层
我的测试结果如下,为什么和你不一样?

微信截图_20200615235140.png

微信截图_20200615235046.png
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桥博士 | 2020-6-16 00:08:37 | 显示全部楼层
上证5M测试单方向做多,曲线还可以
看看加上做空的效果
胜率再设法提高到75%,盈亏比保持在1以上

微信截图_20200616000442.png
微信截图_20200616000356.png

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Brad | 2020-6-16 11:52:08 | 显示全部楼层
因为滑点的问题,我的测试没有设置滑点
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Brad | 2020-6-16 11:57:04 | 显示全部楼层
"上证5M测试单方向做多,曲线还可以
看看加上做空的效果
胜率再设法提高到75%,盈亏比保持在1以上"

-好的
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