《量化海龟训练营第三期》-量化投资技术分析入门科普班

《量化海龟训练营》课程介绍

1983年，理查德和威廉产生了分歧：伟大的交易者究竟是天生的，还是可以后天培养的？为寻找答案进行了一场实验，这就是著名的“海龟交易实验”。

他们通过广告精选出13个人（俗称“海龟”），培训两周后，海龟们就开始用小账户进行交易。到了2月初，在他们证明了自己的能力之后，大多数人都拿到了50万至200万美元的资金账户。

海龟成为交易史上最著名的实验，在随后的四年中，取得了年均复利80%的收益。之后，这个实验还被写成了一本畅销书：《海龟交易法则》。

1、用量化投资，而非价值投资
说到价值投资，就不得不提巴菲特，一句“别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪”，已成为股民耳熟能详的“金句”；
但跌多少算恐惧，涨多少算贪婪呢？很多都是哲学道理，说不清楚，所以价值投资并不好学！
而量化投资就是解决这个问题的，用代码和编程，把说不清楚的东西，用数量去评估它!

2、分析大盘，而非个股
股市有很大的趋同性，齐涨齐跌。
大盘上涨的时候，很多股票都会同时上涨，即使选股的水平一般也能获利，
大盘下跌的时候，很多股票都会同时下跌，即使选到了很好的股票，也有可能因为受大盘的牵连，最后亏损。
在大盘暴跌的时候，很多优质股票都很难独善其身。
所以通过分析大盘去“择时”，胜算会大大提高。

3、建立交易系统，并严格执行
所谓交易系统/模型，就是将自己的买卖逻辑变成代码，所有交易都由交易系统发出指令，从而避免主观判断。

桥博士6个月本金翻倍分析

1、盈利分析

a）计算方式
2019年10月1日启动资金248万(图①)；
2020年3月31日累计盈利252万(图③)。

b）单利翻倍而非复利
期间陆续出金270万(图②)，账上保留217万(图④)。
不是复利和浮盈加仓，赚的利润都很快出金了，如果用复利，净值更高。

2、8000次交易，靠指标公式算概率

a）不靠运气
反复试错，迅速止损，短线交易，不做长线，每天都有大量买进卖出，靠概率分布赚钱。
6个月交易了8000多笔，平均每天交易60多笔；
6个月资金循环使用了80次以上，月均重复12次以上。

b）不听消息
不带个人情感，如系统有信号，当天就可以正反手多次；
即使遇上一段大行情，系统也可能会分成好几段去吃。

c） 赚大亏小，盈亏比 2.76
使用凯利公式进行严格的仓位管理和细致的资金分配。
平均每亏1元最后赚2.76元，且单次亏损都不大，但个别盈利较大。
亏损大于3万的交易13笔，最大单笔亏损６万；
盈利大于3万的交易34笔，最大单笔盈利15万。

3、通过分析大盘和行业指数，进行多品种交易

a）分析大盘指数
上证指数和深证成指，能科学地反应整个股票市场的行情，通过对指数的分析，可以很好的把握市场的趋势，真正做到顺势而为。
b）分析行业指数
本金翻倍并不是孤注一掷的ALL IN，而是通过交易多种期货品种来获取最大的利润，虽然同时交易了很多商品期货和3种股指期货，但交易员并不会去研究具体某一个商品或产业，而是通过分析行业指数去进行交易，因为在交易系统的眼里，这些品种都只是一个代号而已。

3、核心算法源自2007年的硕士论文

2007年，还是同济大学MBA国际班学生的乔烨，师从著名的金融学家、博士生导师陈伟忠教授，开始了硕士论文的研究，主攻方向是“大盘相对指数” (这是乔烨发明的一个通过计算个股与大盘的背离值，来研判个股走势的方法)。毕业论文《CIRS-证券交易模型研究》， 通过计算个股与大盘的背离值，来研判个股走势，并将短线指标KDJ和长线指标MACD结合起来，形成了其独创的 CIRS(Composite Index's Relative Strength)交易系统。

Q&A

Q：量化海龟训练营采用什么样的授课方式？

A：在线学习（录播课），每节课20-30分钟左右，共15节必修课（3周），另外还有一部分选修课。

Q：量化海龟训练营适合哪些人群学习？

A：对量化投资技术分析感兴趣，但还没有入门的证券期货基金行业人士。

Q：参加量化海龟训练营有哪些学习要求呢？

A: ①每天要按时完成作业，否则要在班级群里发红包。②结业时，要有自己的交易系统。

Q：课程是否收费？费用多少？

A: 市场收费9800元，同梁智能的合作伙伴有部分免费名额。

Q：量化海龟训练营是否要会编程？

A：不需要有编程基础，但课程中会讲简单的代码，写作业时要求会用老师写好的代码，会修改参数。

Q：学习过程中使用什么软件和编程语言？

A：文华财经8的“麦语言”-非常简单，很容易上手。

Q：后期中高阶的课程会讲什么内容？

A：Python和GO语言以及人工智能。