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《量化海龟训练营第三期》-量化投资技术分析入门科普班

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查看559 | 回复2 | 桥博士助教 | 2020-2-21 10:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
《量化海龟训练营》课程介绍

1983年,理查德威廉产生了分歧:伟大的交易者究竟是天生的,还是可以后天培养的为寻找答案进行了一场实验,这就是著名的海龟交易实验

他们通过广告选出13个人(俗称“海龟”),培训两周后,海龟们就开始用小户进行交易。到了2月初,在他们证明了自己的能力之后,大多数人都拿到了50万至200万美元的资金户。

海龟成为交易史上最著名的实验,在随后的四年中取得了年均复利80%的收益。之后,这个实验还被写成了一本畅销书:《海龟交易法则》。
海龟交易法则.jpg


1、用量化投资,而非价值投资
说到价值投资,就不得不提巴菲特,一句“别人贪婪我恐惧,别人恐惧我贪婪”,已成为股民耳熟能详的“金句”;
但跌多少算恐惧,涨多少算贪婪呢?很多都是哲学道理,说不清楚,所以价值投资并不好学!
而量化投资就是解决这个问题的,用代码和编程,把说不清楚的东西,用数量去评估它!

2、分析大盘,而非个股
股市有很大的趋同性,齐涨齐跌。
大盘上涨的时候,很多股票都会同时上涨,即使选股的水平一般也能获利,
大盘下跌的时候,很多股票都会同时下跌,即使选到了很好的股票,也有可能因为受大盘的牵连,最后亏损。
在大盘暴跌的时候,很多优质股票都很难独善其身。
所以通过分析大盘去“择时”,胜算会大大提高。

3、建立交易系统,并严格执行
所谓交易系统/模型,就是将自己的买卖逻辑变成代码,所有交易都由交易系统发出指令,从而避免主观判断。
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桥博士助教 | 2020-9-28 16:38:46 | 显示全部楼层
桥博士6个月本金翻倍分析


1、盈利分析

a)计算方式
2019年10月1日启动资金248万(图①);
2020年3月31日累计盈利252万(图③)。

b)单利翻倍而非复利
期间陆续出金270万(图②),账上保留217万(图④)。
不是复利和浮盈加仓,赚的利润都很快出金了,如果用复利,净值更高。


2、8000次交易,靠指标公式算概率

a)不靠运气
反复试错,迅速止损,短线交易,不做长线,每天都有大量买进卖出,靠概率分布赚钱。
6个月交易了8000多笔,平均每天交易60多笔;
6个月资金循环使用了80次以上,月均重复12次以上。

b)不听消息
不带个人情感,如系统有信号,当天就可以正反手多次;
即使遇上一段大行情,系统也可能会分成好几段去吃。

c) 赚大亏小,盈亏比 2.76

使用凯利公式进行严格的仓位管理和细致的资金分配。
平均每亏1元最后赚2.76元,且单次亏损都不大,但个别盈利较大。
亏损大于3万的交易13笔,最大单笔亏损6万;
盈利大于3万的交易34笔,最大单笔盈利15万。


3、通过分析大盘和行业指数,进行多品种交易

a)分析大盘指数
上证指数和深证成指,能科学地反应整个股票市场的行情,通过对指数的分析,可以很好的把握市场的趋势,真正做到顺势而为。
b)
分析行业指数

本金翻倍并不是孤注一掷的ALL IN,而是通过交易多种期货品种来获取最大的利润,虽然同时交易了很多商品期货和3种股指期货,但交易员并不会去研究具体某一个商品或产业,而是通过分析行业指数去进行交易,因为在交易系统的眼里,这些品种都只是一个代号而已。


3、核心算法源自2007年的硕士论文

2007年,还是同济大学MBA国际班学生的乔烨,师从著名的金融学家、博士生导师陈伟忠教授,开始了硕士论文的研究,主攻方向是“大盘相对指数” (这是乔烨发明的一个通过计算个股与大盘的背离值,来研判个股走势的方法)。毕业论文CIRS-证券交易模型研究》, 通过计算个股与大盘的背离值,来研判个股走势,并将短线指标KDJ和长线指标MACD结合起来,形成了其独创的 CIRS(Composite Index's Relative Strength)交易系统。
论文.png

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桥博士助教 | 2020-9-28 18:06:05 | 显示全部楼层
Q&A

Q:量化海龟训练营采用什么样的授课方式?
A:在线学习(录播课),每节课20-30分钟左右,共15节必修课(3周),另外还有一部分选修课。

Q:量化海龟训练营适合哪些人群学习?
A:对量化投资技术分析感兴趣,但还没有入门的证券期货基金行业人士。

Q:参加量化海龟训练营有哪些学习要求呢?
A: ①每天要按时完成作业,否则要在班级群里发红包。②结业时,要有自己的交易系统。

Q:课程是否收费?费用多少?
A: 市场收费9800元,同梁智能的合作伙伴有部分免费名额。

Q:量化海龟训练营是否要会编程?
A:不需要有编程基础,但课程中会讲简单的代码,写作业时要求会用老师写好的代码,会修改参数。

Q:学习过程中使用什么软件和编程语言?
A:文华财经8的“麦语言”-非常简单,很容易上手。

Q:后期中高阶的课程会讲什么内容?
A:Python和GO语言以及人工智能。
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