《基于趋势理论的股指期货程序化交易模型设计》

摘要：本文以趋势理论为着眼点，通过一系列分析和实证检验，得出了可直接用于实战交易的程序化模型构建，以供程序化交易
爱好者参考、借鉴。在研究过程中，以对比分析的方法找出了目前判定我国股指期货市场趋势的较优指标；进而梳理了趋势交易模型的
设计思路；在模型的构建过程中，提出了行情高低点的量化思路；在仿真检验过程中，找出了程序化交易模型在实际应用中存在的问题：
摩擦成本、滑点控制和指令激发点控制，并提供了解决对策。想要下载论文的读者朋友，请先付费获得积分。