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    <title>Qmacd-宽论社区-桥之队 - 期权</title>
    <link>https://qmacd.com/279.html</link>
    <description>Latest 20 threads of 期权</description>
    <copyright>Copyright(C) Qmacd-宽论社区-桥之队</copyright>
    <generator>Discuz! Board by Comsenz Inc.</generator>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 01:01:58 +0000</lastBuildDate>
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      <title>Qmacd-宽论社区-桥之队</title>
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      <title>为什么期权高手都劝你卖期权而不是买？</title>
      <link>https://qmacd.com/t-279-1905.html</link>
      <description><![CDATA[大家好，我是期权daley，欢迎来到期权进阶指南系列。今天我要讲一个可能颠覆你认知的观点，为什么那些在期权市场赚到钱的高手都劝你卖期权啊？
不是买，这不是反直觉吗？我们不是都说期权买方风险有限，收益无限吗？今天我们用真实数据和案例来揭开这个秘密。先看芝 ...]]></description>
      <category>期权</category>
      <author>桥博士</author>
      <pubDate>Sat, 23 May 2026 15:39:00 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>关于调delta的研究</title>
      <link>https://qmacd.com/t-279-1870.html</link>
      <description><![CDATA[调备兑时间点
早晨9点，下午14:30，晚上21点

12.9 夜盘调delta
纸浆成交量为0 
delta极小 此时期权的delta的参考价值很小
有什么办法能解决这个问题呢？]]></description>
      <category>期权</category>
      <author>刘昱妗</author>
      <pubDate>Wed, 10 Dec 2025 09:42:46 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>搬运：备兑策略收益能超 100%，你敢相信吗？</title>
      <link>https://qmacd.com/t-279-1860.html</link>
      <description><![CDATA[期权进修班今天讲备兑策略，共有三个知识点：备兑策略的构建、收益分析以及它的适用场景。
・第一个知识点：策略构建。这个还是比较简单的，只需要买入股票，然后再卖出对应的认购期权就可以了。有些软件可能需要先做一个锁定和解锁的操作，大家做的时候需要留意，简单 ...]]></description>
      <category>期权</category>
      <author>刘昱妗</author>
      <pubDate>Mon, 24 Nov 2025 02:09:50 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>搬运：300 股指备兑交易测算表</title>
      <link>https://qmacd.com/t-279-1857.html</link>
      <description><![CDATA[以下是适配实际交易场景的 300 股指备兑交易 gamma-delta 联动测算表，基于前文假设（初始指数 4000 点，持有 1 手 300 股指期货多头，卖出 1 张行权价 4200 点认购期权，初始 delta=0.75，初始 gamma=-0.0005），覆盖 “指数涨跌 + 到期临近” 核心场景，标注关键风险 ...]]></description>
      <category>期权</category>
      <author>宇晨</author>
      <pubDate>Tue, 18 Nov 2025 01:24:29 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>搬运：期权卖方策略深度分析：“不赌方向”的核心真相与ITM的“方向陷阱”</title>
      <link>https://qmacd.com/t-279-1854.html</link>
      <description><![CDATA[开篇：“不赌方向”并非绝对，ITM卖方确有方向影子

“期权卖家策略不是赌方向”这句话，在卖方社区（如Tastytrade、CBOE报告）常被奉为金句，因为它强调卖方的概率本质（赌“不动或小动”，胜率75%+），而非买方的方向赌注（胜率1.0。
第一章： “卖方不赌方向”的核心 ...]]></description>
      <category>期权</category>
      <author>刘昱妗</author>
      <pubDate>Tue, 11 Nov 2025 01:16:19 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>期权的一些研究课题</title>
      <link>https://qmacd.com/t-279-1852.html</link>
      <description><![CDATA[1、大盘大跌，我们会面临多大的亏损？
20250407 -3.3%   20250728 -2.42     20250731  -1.78   20250625 -1.81 
A先查一下实盘 的交易记录
B再模拟一下全品种
C最好分品种模拟并详细记录，下一步可能有其他的组合测试

2、BBS发帖，期权快到期SOP
3、BBS发帖，期权如何 ...]]></description>
      <category>期权</category>
      <author>桥博士</author>
      <pubDate>Fri, 07 Nov 2025 13:15:06 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>关于备兑策略的设想</title>
      <link>https://qmacd.com/t-279-1835.html</link>
      <description><![CDATA[全备兑太保守，而且要经常调仓。

有个灵感，如果咱们最近期权整体是赚钱的，是否可以把 华金这样的稳健型账户，调整为 整体备兑，总仓位90%，只露出10%的风险敞口，就相当于10%的仓位做单边的期货。

80%仓位的时间价值收益，可以覆盖10%单边的亏损？？ ...]]></description>
      <category>期权</category>
      <author>桥博士</author>
      <pubDate>Sun, 26 Oct 2025 05:17:46 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>期权做反了还能赚钱-VIX的威力</title>
      <link>https://qmacd.com/t-279-1764.html</link>
      <description><![CDATA[卖购股指期权，结果今天股指期货涨了1.54%，期权几档虚值居然还下跌了（实值上涨）]]></description>
      <category>期权</category>
      <author>桥博士</author>
      <pubDate>Fri, 05 Sep 2025 04:38:23 +0000</pubDate>
    </item>
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