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量化投资用MACD背离,75.51%实际收益率

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发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
量化投资用MACD背离,75.51%实际收益率


什么是MACD背离


(1)顶背离:当股价的高点一次比一次高,而 DIF 和 DEA 或红柱的高点一次比一次低,即形成顶背离现象,预示着股票价格即将下跌,是典型的卖出信号。如果此时 DIF 下穿 DEA,形成两次死亡交叉,预示着股票价格将大幅下跌。



(2)底背离:当股价的低点一次比一次低,而DIF和DEA指标或绿柱的低点一次比一次高,即形成底背离现象,预示着股票价格即将上涨,是典型的买进信号。如果此时 DIF 上穿过 DEA,形成两次黄金交叉,预示着股票价格将大幅上涨。


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 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
用MACD背离在上证50权重股中实现75.51%的实际收益率

下面我们拿上证50的49只权重股(除去贵州茅台,因股价过高对结果存在一定影响),仅用MACD指标的背离策略进行组合回测,每次出现信号就买入1000股,回测周期为2014年1月2日至2019年9月27日,结果如下图所示:
d1.png

从上图我们可以看到MACD背离策略的收益一直是呈现一个非常稳定的上升趋势。
d2.png

从回测数据上看,盈利率为40.78%,实际收益率也就是累计资金收益率为75.51%,胜率为67.55%,盈利次数是亏损次数的2倍。这就说明用MACD背离策略的收益还是可以的。


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 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
想学习MACD但是又缺少专业的MACD资料?
送福利!

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